(Π(1+每筆報酬))^(1/筆數) − 1,7 條路徑依筆數加權平均。它是每筆的複利報酬,不是每筆的算術平均,也不是整段期間的總報酬。Π(1+每筆報酬) − 1,再對 7 條路徑取平均(表中直接列出,不必自己換算);「全部期間(依序複利)」那一列是各期間整段報酬再依序複利。| # | 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3x | 10% | —(跳過) | 114% / 22% | 14 | +0.630 | +4.052 | +4.093 | +5.913 | 5.8 | +1110.5 | +371.3 | +0.973 | 32.9% | 停損53.35%、跳空停損7.44%、移動停利0.56%、跳空移動停利0.41%、到期38.23% |
| 2 | 3x | 9% | 26% / 17% / 賣75% | 54% / 30% | 14 | +0.279 | +3.185 | +3.212 | +4.313 | 4.6 | +1101.3 | +342.0 | +0.650 | 34.6% | 停損53.69%、跳空停損7.21%、移動停利8.09%、跳空移動停利2.31%、到期28.7% |
| 3 | 3x | 10% | 26% / 17% / 賣50% | 67% / 28% | 14 | +0.769 | +3.473 | +3.503 | +4.771 | 5.1 | +1036.8 | +339.7 | +0.770 | 35.4% | 停損51.5%、跳空停損7.27%、移動停利6.26%、跳空移動停利1.84%、到期33.13% |
| 4 | 3x | 10% | —(跳過) | 110% / 25% | 14 | +0.619 | +3.937 | +3.977 | +5.766 | 5.8 | +1033.9 | +362.6 | +0.944 | 32.9% | 停損53.34%、跳空停損7.44%、移動停利0.63%、跳空移動停利0.4%、到期38.19% |
| 5 | 3x | 9% | —(跳過) | 115% / 25% | 14 | -0.243 | +3.655 | +3.704 | +5.367 | 5.5 | +1006.6 | +359.4 | +0.833 | 30.9% | 停損56.32%、跳空停損7.48%、移動停利0.53%、跳空移動停利0.31%、到期35.35% |
| 6 | 3x | 10% | —(跳過) | 112% / 27% | 14 | +0.602 | +3.904 | +3.942 | +5.719 | 5.8 | +1005.4 | +358.9 | +0.985 | 32.9% | 停損53.35%、跳空停損7.44%、移動停利0.58%、跳空移動停利0.37%、到期38.26% |
| 7 | 3x | 13% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | +0.289 | +4.697 | +4.756 | +7.311 | 7.0 | +991.0 | +380.6 | +1.433 | 37.4% | 停損46.04%、跳空停損6.62%、到期47.34% |
| 8 | 3x | 10% | —(跳過) | 102% / 27% | 14 | +0.549 | +3.849 | +3.888 | +5.639 | 5.8 | +985.0 | +355.9 | +0.950 | 32.9% | 停損53.32%、跳空停損7.43%、移動停利0.71%、跳空移動停利0.45%、到期38.08% |
| 9 | 3x | 9% | —(跳過) | 111% / 27% | 14 | -0.260 | +3.605 | +3.651 | +5.302 | 5.5 | +972.8 | +355.2 | +0.840 | 30.9% | 停損56.32%、跳空停損7.48%、移動停利0.57%、跳空移動停利0.33%、到期35.3% |
| 10 | 3x | 10% | 21% / 17% / 賣75% | 59% / 33% | 14 | +0.722 | +3.131 | +3.156 | +4.294 | 4.8 | +953.8 | +327.9 | +0.739 | 37.7% | 停損49.43%、跳空停損7.07%、移動停利10.68%、跳空移動停利2.82%、到期29.99% |
| 11 | 3x | 10% | 19% / 17% / 賣75% | 69% / 31% | 14 | +0.549 | +3.080 | +3.104 | +4.227 | 4.7 | +939.8 | +326.3 | +0.753 | 37.7% | 停損48.79%、跳空停損7.02%、移動停利11.51%、跳空移動停利3.04%、到期29.63% |
| 12 | 3x | 8% | —(跳過) | 106% / 24% | 14 | -0.353 | +3.321 | +3.372 | +4.896 | 5.1 | +938.7 | +350.8 | +0.710 | 28.7% | 停損59.24%、跳空停損7.75%、移動停利0.6%、跳空移動停利0.38%、到期32.03% |
| 13 | 3x | 7% | —(跳過) | 117% / 22% | 14 | +0.033 | +3.053 | +3.086 | +4.487 | 4.7 | +925.0 | +347.2 | +0.703 | 26.6% | 停損62.41%、跳空停損7.86%、移動停利0.43%、跳空移動停利0.32%、到期28.98% |
| 14 | 3x | 9% | 24% / 17% / 賣50% | 84% / 32% | 14 | -0.003 | +3.126 | +3.155 | +4.333 | 4.8 | +913.4 | +326.0 | +0.674 | 33.5% | 停損54.31%、跳空停損7.28%、移動停利6.05%、跳空移動停利1.73%、到期30.65% |
| 15 | 3x | 10% | 18% / 17% / 賣75% | 57% / 31% | 14 | +0.528 | +3.002 | +3.025 | +4.123 | 4.7 | +908.7 | +322.2 | +0.745 | 37.7% | 停損48.32%、跳空停損6.96%、移動停利12.31%、跳空移動停利3.17%、到期29.24% |
| 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | +1.105 | +3.358 | +3.371 | +4.197 | 14.0 | +136.6 | +109.4 | +1.093 | 51.6% | 到期100% |
| 2x | 13% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | +0.564 | +3.937 | +3.962 | +5.745 | 8.8 | +393.8 | +237.6 | +1.277 | 43.7% | 停損33.52%、跳空停損4.84%、到期61.64% |
| 3x | 10% | —(跳過) | 114% / 22% | 14 | +0.630 | +4.052 | +4.093 | +5.913 | 5.8 | +1110.5 | +371.3 | +0.973 | 32.9% | 停損53.35%、跳空停損7.44%、移動停利0.56%、跳空移動停利0.41%、到期38.23% |
| 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | +1.105 | +3.358 | +3.371 | +4.197 | 14.0 | +136.6 | +109.4 | +1.093 | 51.6% | 到期100% |
| 2x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | +1.176 | +5.144 | +5.184 | +8.368 | 14.0 | +270.7 | +218.6 | +2.151 | 51.6% | 停損0.2%、跳空停損0.02%、到期99.78% |
| 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -0.893 | +4.115 | +4.176 | +11.761 | 13.8 | +191.2 | +311.7 | +3.035 | 51.5% | 停損1.68%、跳空停損0.15%、到期98.18% |
其他參數固定(最佳操作方式的停損/啟動/回落都是權益%,槓桿變大時對應的價格門檻=權益% ÷ 槓桿,變得更小、更容易觸發), 只改槓桿;實線=最佳操作方式,虛線=只持有到期(不設停損停利)。單位是「每個持有日一筆」的%(複利=每筆等效複利率、固定資金=每筆報酬算術平均,都已依平均實際持有天數做「資金週轉調整」:提早出場的資金視為立刻再投入), 最差期間=各期間中最差的那一個。圈起來的點=複利平均的最高點。
| 槓桿 | 最佳操作方式 | 只持有到期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複利平均 (週轉調整)% | 最差期間 min_pc% | 固定資金平均 (週轉調整)% | 最差期間 fx_min% |
複利平均 (週轉調整)% | 最差期間 min_pc% | 固定資金平均 (週轉調整)% | 最差期間 fx_min% | |
| 1x | +3.130 | +0.142 | +3.835 | +0.412 | +3.358 | +1.105 | +4.197 | +1.491 |
| 1.5x | +4.994 | +0.449 | +6.499 | +0.922 | +4.461 | +1.320 | +6.298 | +2.236 |
| 2x | +6.961 | +0.432 | +9.366 | +1.080 | +5.154 | +1.176 | +8.383 | +2.804 |
| 2.5x | +8.142 | +0.300 | +11.215 | +1.077 | +5.123 | +0.826 | +10.290 | +3.574 |
| 3x | +10.037 | +0.630 | +14.241 | +1.588 | +4.185 | -0.893 | +11.957 | +3.902 |
| 3.5x | +10.242 | -0.942 | +15.661 | +0.157 | +2.763 | -4.434 | +14.007 | +3.755 |
| 4x | +10.461 | -0.723 | +16.725 | +0.627 | +0.719 | -9.144 | +16.003 | +2.461 |
| 4.5x | +11.217 | -1.256 | +18.833 | +0.277 | -1.265 | -11.608 | +18.024 | +3.066 |
| 5x | +10.594 | -2.410 | +19.147 | -0.787 | -2.669 | -12.481 | +20.441 | +3.989 |
| 期間(訊號日) | 日曆日數 | 每筆等效複利率 % | 整段期間報酬 % (各路徑複利後平均) | 固定資金每筆平均 % (不複利) | 固定資金整段累加 % (每筆固定本金相加) | 每條路徑平均幾筆 | 候選訊號日數 (每2日曆日取樣、排除僅加密幣的週末) | 軌道數 | 軌道獲利比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-20~2022-08-14 | 299 | +1.659 | +33.53 | +2.911 | +42.6 | 14.7 | 77 | 7 | 71% |
| 2022-08-15~2023-06-10 | 300 | +0.630 | +16.35 | +1.588 | +32.1 | 20.3 | 101 | 7 | 57% |
| 2023-06-11~2024-04-05 | 300 | +2.437 | +95.75 | +4.007 | +84.6 | 20.7 | 103 | 7 | 71% |
| 2024-04-06~2025-01-30 | 300 | +8.451 | +459.02 | +10.876 | +218.7 | 20.3 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-01-31~2025-11-26 | 300 | +3.734 | +112.02 | +5.296 | +107.5 | 20.3 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-11-27~2026-09-22 | 300 | +7.649 | +1074.09 | +10.803 | +211.3 | 19.4 | 97 | 7 | 57% |
| 全部期間(複利/累加) | 1799 | +5.366 | +42219.07 | +6.022 | +696.7 | 115.7 | 582 |
複利用的是「每條路徑約幾筆」(互不重疊、間隔 ≥ 持有日),不是「候選訊號日數」;後者只是可選的進場日期數量。
(本次未執行或無可用時線資料)
| 類別 | 隱藏反轉機率曲線 [ratio, prob] | 樣本日數 |
|---|---|---|
| 股票/指數/商品 | [[0.0, 0.0], [1.0, 0.0]] | - |
| 加密幣 | [[0.0, 0.0], [1.0, 0.0]] | - |
每一筆是「一個標的、一個進場日」的實際模擬結果(權益%:已含槓桿、手續費與滑價,持有最長 14 日曆日)。用來檢查有沒有不合理的地方(例如停損筆的報酬遠超過停損設定、到期筆全部為正等)。(本頁只在指標回測選中的 2583 筆進場上評估,不是全買。)
強平的位置:價格跌到權益虧損約 90%(=1 ÷ 槓桿 × 0.9,交易所會在保證金耗盡之前就強制平倉,不會等到虧 100%)就視為強平,所以「不設停損」時的大虧會集中在 −90% 再加上手續費/滑價(約 −91% ~ −93%),而不是 −100%;強平在表中歸類為「停損」。若遇跳空一開盤就穿過強平價,才會虧得更多(表中「跳空停損」的最小值)。
| 筆數 | 平均% | 中位數% | 標準差% | 勝率% | 最小% | P5 | P25 | P75 | P95 | 最大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | +2.62 | -10.88 | 31.13 | 25.9 | -100.00 | -10.88 | -10.88 | +2.08 | +67.48 | +332.08 |
| 出場類型 | 筆數 | 占比 | 平均報酬% | 最小% | 最大% |
|---|---|---|---|---|---|
| 停損 | 1736 | 67.8% | -10.88 | -10.88 | -10.88 |
| 跳空停損 | 101 | 3.9% | -19.06 | -100.00 | -11.03 |
| 移動停利 | 35 | 1.4% | +123.48 | +84.95 | +332.08 |
| 跳空移動停利 | 31 | 1.2% | +118.68 | +36.85 | +241.96 |
| 到期 | 659 | 25.7% | +29.63 | -8.33 | +232.19 |
圖為時線逐根判定(藍=進場價、紅虛線=停損價、綠點線=武裝價、橘階梯線=移動停利價、紫=出場);標題的「日線回測」是主體回測(日線+校正表)判定的結果,兩者出場點可能略有差異——這正是用來目視檢查日線回測是否合理的依據。
per_trade_compound%:同一訊號日對全部標的等權重得到組合報酬;再用「間隔 ≥ 持有日」的不重疊軌道依序複利,取每筆等效複利率
(比照 crypto 專案定義)。穩健度=各期間 per_trade_compound 的最小值,避免只在某一段行情有效的參數勝出。
停損/武裝/回落皆為「現貨價」%;權益報酬 = 槓桿 × 價格變動 − 雙邊成本×槓桿;槓桿強平門檻 = 0.9/槓桿(停損不可比強平更寬)。
日線內同一根 K 棒的先後順序不確定處,以時線校正表(依當日振幅與回落幅度的比例估計機率)+固定種子抽樣處理。
槓桿交易風險極高,本頁不構成投資建議。