T:0000
⚠ 這是「假設每次進場都投入固定金額、持有到期或先觸及停損就出場」的歷史模擬， 不是即時交易紀錄；測試區間內各次進場的時間可能重疊(尤其進場間隔小於持有天數時)，結果彼此有相關性， 不代表未來一定會有相同表現，不構成投資建議。
| 每輪取前幾名 | 停損 | 槓桿 | 交易數 | ROI | 總損益 | 勝率 | 停損觸發率 | 平均每筆報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前1名 | 5.0% | 1x | 100 | -0.81% | $-80.63 | 19.0% | 77.0% | -0.806% |
| 前1名 | 10.0% | 1x | 100 | +3.14% | $+313.58 | 29.0% | 55.0% | +3.136% |
| 前1名 | 15.0% | 1x | 100 | +2.40% | $+240.18 | 33.0% | 37.0% | +2.402% |
| 前1名 | 20.0% | 1x | 100 | +3.25% | $+324.62 | 36.0% | 24.0% | +3.246% |
| 前1名 | 25.0% | 1x | 100 | +3.16% | $+315.75 | 37.0% | 15.0% | +3.157% |
| 前1名 | 30.0% | 1x | 100 | +3.04% | $+304.29 | 37.0% | 8.0% | +3.043% |
| 前1名 | 35.0% | 1x | 100 | +2.97% | $+297.09 | 37.0% | 3.0% | +2.971% |
| 前1名 | 40.0% | 1x | 100 | +2.94% | $+294.22 | 37.0% | 2.0% | +2.942% |
綠色標示為本次比較中 ROI 最高的組合。停損觸發率愈高代表該停損值對這批標的正常波動來說可能設得太緊， 容易還沒真正進入行情就先被雜訊洗出場；建議同時觀察「停損觸發率」和「勝率」而不是只看ROI單一數字。
⚠ 槓桿說明：停損%視為相對本金(權益)的百分比，槓桿倍數愈高，換算到標的實際價格上的停損門檻就愈窄， 正常價格波動也愈容易先觸發停損——槓桿欄位的停損觸發率通常會隨槓桿升高而明顯上升，報酬不一定跟著槓桿 倍數等比放大(甚至可能反過來變差)。此外本模擬假設每次都能精準以停損價出場，未考慮滑價、跳空、爆倉 機制、資金費率，真實槓桿交易風險可能被低估，尤其槓桿倍數愈高愈明顯，不構成投資建議。
ROI/平均每筆報酬怎麼算：每筆交易都是獨立的固定金額(不會把上一筆的獲利拿去複利滾入下一筆)， ROI = 全部交易的損益總和 ÷ 全部交易投入金額總和，數值上會等於平均每筆報酬率。例如300筆交易、 每筆$100(共投入$30000)、ROI=+2.17%，代表全部300筆的損益加總約為 $30000×2.17%≈$651，可以理解成 「總共投入的$30000，最後總損益是+$651」，但因為進場間隔通常比持有天數短，不同輪的交易在時間上會 重疊，並不是真的需要一次準備$30000才能做完這些交易(同一時間可能只有少數幾輪的部位是開著的)，也不是 單一連續帳戶餘額從$30000成長到$30651的意思。
用歷史資料模擬「每輪取模型預測機率前N名、各投入固定金額、持有n日、中途觸及停損就出場否則到期賣出」， 可同時比較多組不同的「取前幾名」和「停損值」組合(矩陣比較，只需訓練一次模型)。詳細方法論與資料限制說明請見報告內文。
| 候選池大小 | 依24h成交額取前幾檔小幣 | |
| 預測未來幾日 | n_days | |
| 漲幅門檻(%) | x_pct | |
| 每輪取前幾名 | 逗號分隔可比較多組，例如 1,2,3 | |
| 每筆投入金額(USD) | stake_usd | |
| 比較的停損值(%) | 逗號分隔，例如 0.8,2,5,10 | |
| 比較的槓桿倍數 | 逗號分隔，例如 1,2,3；槓桿愈高，停損越容易被正常波動觸發，不代表報酬等比放大 | |
| 模擬輪數 | n_iterations | |
| 進場間隔(小時) | entry_spacing_bars；愈大代表各輪進場時間愈分散、重疊愈少，但需要更長的本機歷史資料 |
歷次報告： 2026-08-29 · 2026-08-28
