InvestMarket 單一商品買賣點分析（第1軌）

產生時間：2026-10-10 15:04:13 台灣時間（花費 1分14秒）
分析對象：② 指標回測最佳（固定操作方式）；這一軌共 458 筆交易、41 檔商品曾被持有。
操作方式：槓桿2x／停損86%權益（價格43%）／不設移動停利（只持有到期）
選股指標：動能×0.3 + 均線乖離×0.3 + RSI(強勢)×0.3，每日前 5 名
持有方式：動態換股：連續 4 日未進前K名，或排名跌出第 11 名（OR，任一成立即可）就換股

② 指標回測・ ③ 操作回測（重調）・買賣點分析控制頁

整段期間逐商品統計

#	商品	筆數	持有天數合計	log貢獻%（複利正確口徑）	報酬簡單加總%（對照用）
1	AAOI	15	467	+14.9	+1018.3
2	AXTI	10	392	+13.7	+1088.3
3	ONDS	14	375	+12.5	+900.3
4	XRP-USD	12	222	+7.9	+750.0
5	NVDA	11	305	+6.0	+278.6
6	META	11	309	+5.8	+212.2
7	SOLUSDT	20	257	+4.9	+593.8
8	STX	13	237	+4.8	+203.6
9	AMD	12	222	+4.5	+201.9
10	HIMS	18	335	+3.7	+211.7
11	WDC	15	310	+3.4	+139.0
12	SKHYNIX	17	267	+3.4	+133.9
13	TSLA	9	239	+3.1	+148.1
14	CL=F	13	247	+2.6	+98.1
15	BTCUSDT	13	159	+2.4	+108.5
16	ETHUSDT	16	193	+2.3	+125.1
17	GOOGL	7	102	+2.1	+68.3
18	GLW	12	192	+2.0	+82.4
19	AAPL	11	164	+1.5	+51.0
20	MPX	15	260	+1.4	+75.7
21	CVX	15	246	+1.3	+54.0
22	MSFT	7	97	+1.1	+36.6
23	VGK	8	135	+0.8	+26.2
24	ASML	4	78	+0.7	+22.5
25	SAMSUNG	14	149	+0.6	+39.8
26	XAUUSD	10	187	+0.5	+15.1
27	AMAT	6	69	+0.3	+13.4
28	INTC	12	173	+0.3	+56.4
29	MU	9	193	+0.2	+30.0
30	TSM	9	124	+0.2	+14.4
31	EWJ	3	29	+0.2	+5.5
32	NATGAS	16	304	+0.1	+50.5
33	SPY	1	8	+0.1	+2.5
34	TXN	3	38	-0.1	-3.6
35	XAGUSD	16	251	-0.3	+23.4
36	QNT	1	1	-0.7	-18.0
37	AMZN	7	55	-0.9	-24.1
38	UNHX	15	214	-1.1	-24.3
39	IBM	13	336	-1.3	-8.5
40	NBIS	10	175	-1.3	+17.8
41	BNB-USD	15	131	-3.6	-88.0

log貢獻%：這個商品每筆 log(1+報酬) 加總佔全軌總log報酬的比例（可能正可能負），是複利意義下「正確」的貢獻拆解方式，全部商品加總必為100%；報酬簡單加總%只是直覺對照，不是複利概念，不會加總成100%。

逐商品 × 期間貢獻矩陣（找避風港標的用）

每格＝該商品在那段期間的「報酬簡單加總%」（不是複利，只看方向跟相對大小）。標紅的那欄是這一軌表現最差的期間（通常是空頭/整體下跌期）——如果某商品整段貢獻排名很後面，但在標紅那欄反而是正的或沒那麼負，代表它是「避風港」標的，拿掉它可能讓最差期間變更差，不建議刪；反過來，如果某商品在標紅那欄也是明顯負的，代表它沒有分散風險的作用，是比較安全的刪除候選。

商品	2021-11-05~2022-08-31 （最差期間）	2022-09-01~2023-06-27	2023-06-28~2024-04-22	2024-04-23~2025-02-16	2025-02-17~2025-12-13	2025-12-14~2026-10-10
AAOI	-27.2 2筆	+438.4 2筆	+112.6 2筆	+212.2 4筆	+19.9 2筆	+262.4 3筆
AXTI	+88.7 2筆	+13.1 1筆	-54.2 2筆	-6.6 1筆	+412.2 2筆	+635.1 2筆
ONDS	+8.2 2筆	+7.1 1筆	+277.1 2筆	+183.3 3筆	+445.9 5筆	-21.3 1筆
XRP-USD	-20.4 3筆	+71.7 2筆	-0.1 2筆	+637.2 2筆	+14.8 1筆	+46.9 2筆
NVDA	—	+157.6 4筆	+121.9 3筆	+2.9 2筆	-3.8 1筆	+0.0 1筆
META	—	+135.5 3筆	+23.3 3筆	+35.9 3筆	—	+17.5 2筆
SOLUSDT	-44.2 4筆	+77.4 2筆	+542.8 5筆	-10.3 4筆	+18.0 2筆	+10.1 3筆
STX	-4.9 2筆	-10.4 1筆	+2.3 5筆	—	+133.7 2筆	+82.9 3筆
AMD	-23.6 1筆	+71.0 2筆	+12.0 3筆	-5.5 1筆	+42.3 2筆	+105.6 3筆
HIMS	+106.5 2筆	-57.9 6筆	+25.4 3筆	+63.1 5筆	+88.7 1筆	-14.2 1筆
WDC	-2.5 2筆	+6.7 1筆	-17.2 4筆	—	+146.1 6筆	+5.8 2筆
SKHYNIX	+2.2 3筆	-15.0 3筆	-5.6 1筆	+23.9 3筆	+62.8 2筆	+65.6 5筆
TSLA	-21.6 3筆	+38.2 3筆	—	+126.4 2筆	—	+5.0 1筆
CL=F	+51.9 3筆	-10.2 2筆	-15.9 2筆	+9.0 3筆	—	+63.3 3筆
BTCUSDT	-52.1 2筆	+44.3 3筆	+52.4 2筆	-3.0 2筆	+48.6 2筆	+18.4 2筆
ETHUSDT	-21.3 3筆	+1.2 4筆	+61.8 2筆	+3.3 1筆	+29.1 4筆	+51.0 2筆
GOOGL	—	+20.2 2筆	+9.6 1筆	+10.7 2筆	+27.8 2筆	—
GLW	+19.6 2筆	+11.6 1筆	—	+0.5 4筆	+44.5 2筆	+6.2 3筆
AAPL	+12.4 4筆	+10.5 1筆	+0.1 1筆	+29.0 3筆	—	-1.1 2筆
MPX	-18.4 5筆	—	—	+51.6 4筆	+19.0 5筆	+23.5 1筆
CVX	+36.8 5筆	+30.8 2筆	-0.2 1筆	-6.8 1筆	-11.2 2筆	+4.7 4筆
MSFT	-3.6 1筆	+17.7 1筆	+3.5 1筆	-2.9 1筆	+20.7 2筆	+1.2 1筆
VGK	—	+15.2 2筆	—	+2.2 3筆	+6.1 2筆	+2.7 1筆
ASML	+13.8 1筆	-2.3 1筆	+13.9 1筆	-2.9 1筆	—	—
SAMSUNG	+4.1 2筆	-11.2 3筆	-9.3 2筆	—	-11.3 3筆	+67.4 4筆
XAUUSD	+0.3 1筆	+3.7 2筆	+0.7 2筆	-1.6 3筆	+12.9 1筆	-0.9 1筆
AMAT	—	+5.7 2筆	+16.1 2筆	—	-14.0 1筆	+5.5 1筆
INTC	-12.3 1筆	+1.5 1筆	-4.0 2筆	—	-51.3 4筆	+122.7 4筆
MU	+2.5 2筆	—	-32.7 3筆	—	+7.7 2筆	+52.5 2筆
TSM	-10.9 1筆	+12.5 3筆	+24.8 1筆	-12.0 4筆	—	—
EWJ	—	+0.9 1筆	-5.5 1筆	—	+10.2 1筆	—
NATGAS	-8.4 6筆	—	+18.5 2筆	+65.3 5筆	+14.8 2筆	-39.7 1筆
SPY	—	—	—	—	—	+2.5 1筆
TXN	—	—	—	+9.1 1筆	-6.5 1筆	-6.1 1筆
XAGUSD	-27.5 3筆	-5.5 5筆	+4.0 2筆	+3.1 2筆	+81.1 3筆	-31.9 1筆
QNT	—	—	—	—	—	-18.0 1筆
AMZN	+5.3 1筆	—	-26.2 3筆	+5.4 2筆	—	-8.5 1筆
UNHX	+10.3 5筆	-12.2 3筆	+8.0 2筆	+7.6 2筆	-27.8 1筆	-10.2 2筆
IBM	-11.4 4筆	+27.6 1筆	-3.0 5筆	+28.3 2筆	—	-49.9 1筆
NBIS	—	—	—	-47.0 3筆	+50.1 4筆	+14.7 3筆
BNB-USD	-18.8 2筆	-30.5 3筆	-19.5 5筆	-9.3 2筆	-14.6 2筆	+4.6 1筆
全部標的合計	+33.6	+1064.9	+1137.4	+1402.1	+1616.6	+1475.9

最差期間 vs 整段期間對照表（依最差期間log貢獻%排序）

最差期間＝2021-11-05~2022-08-31。排在上面（最差期間log貢獻%較高/較不負）但整段排名很後面的商品＝避風港候選，建議保留；排在下面（最差期間也明顯貢獻為負）且整段排名也後面的商品＝純拖累，可優先考慮刪除。兩種口徑的log貢獻%分母不同（各自期間的總log報酬），不能直接相減，只能看名次方向跟正負。

商品	最差期間			整段期間
商品	名次	log貢獻%	簡單加總%	名次	log貢獻%	簡單加總%
BTCUSDT	1	+54.1	-52.1	15	+2.4	+108.5
SOLUSDT	2	+44.9	-44.2	7	+4.9	+593.8
AAOI	3	+32.3	-27.2	1	+14.9	+1018.3
XAGUSD	4	+26.7	-27.5	35	-0.3	+23.4
AMD	5	+24.1	-23.6	9	+4.5	+201.9
ETHUSDT	6	+23.6	-21.3	16	+2.3	+125.1
XRP-USD	7	+21.5	-20.4	4	+7.9	+750.0
TSLA	8	+20.3	-21.6	13	+3.1	+148.1
BNB-USD	9	+19.4	-18.8	41	-3.6	-88.0
MPX	10	+18.4	-18.4	20	+1.4	+75.7
NATGAS	11	+13.3	-8.4	32	+0.1	+50.5
IBM	12	+12.5	-11.4	39	-1.3	-8.5
INTC	13	+11.8	-12.3	28	+0.3	+56.4
TSM	14	+10.3	-10.9	30	+0.2	+14.4
STX	15	+4.5	-4.9	8	+4.8	+203.6
MSFT	16	+3.3	-3.6	22	+1.1	+36.6
WDC	17	+2.6	-2.5	11	+3.4	+139.0
SKHYNIX	18	-0.2	+2.2	12	+3.4	+133.9
XAUUSD	19	-0.3	+0.3	26	+0.5	+15.1
MU	20	-2.2	+2.5	29	+0.2	+30.0
SAMSUNG	21	-3.4	+4.1	25	+0.6	+39.8
AMZN	22	-4.6	+5.3	37	-0.9	-24.1
ONDS	23	-6.0	+8.2	3	+12.5	+900.3
UNHX	24	-6.7	+10.3	38	-1.1	-24.3
AAPL	25	-8.5	+12.4	19	+1.5	+51.0
ASML	26	-11.6	+13.8	24	+0.7	+22.5
GLW	27	-16.4	+19.6	18	+2.0	+82.4
CVX	28	-24.6	+36.8	21	+1.3	+54.0
CL=F	29	-42.4	+51.9	14	+2.6	+98.1
HIMS	30	-57.8	+106.5	10	+3.7	+211.7
AXTI	31	-58.7	+88.7	2	+13.7	+1088.3
EWJ	—	—	—	31	+0.2	+5.5
AMAT	—	—	—	27	+0.3	+13.4
GOOGL	—	—	—	17	+2.1	+68.3
SPY	—	—	—	33	+0.1	+2.5
QNT	—	—	—	36	-0.7	-18.0
NBIS	—	—	—	40	-1.3	+17.8
TXN	—	—	—	34	-0.1	-3.6
NVDA	—	—	—	5	+6.0	+278.6
META	—	—	—	6	+5.8	+212.2
VGK	—	—	—	23	+0.8	+26.2

前3名商品（K線圖）

AAOI（log貢獻 +14.9%，15筆）

AXTI（log貢獻 +13.7%，10筆）

ONDS（log貢獻 +12.5%，14筆）

後3名商品（K線圖）

IBM（log貢獻 -1.3%，13筆）

NBIS（log貢獻 -1.3%，10筆）

BNB-USD（log貢獻 -3.6%，15筆）

買賣點K線圖：藍點＝進場、綠/紅點＝出場（賺/賠），虛線連接同一筆交易；紫色虛線（若有）＝這個商品每天在全池裡的排名，用②存檔的指標權重算，跟持有方式（固定/動態）無關。本頁不構成投資建議。